Aktüerlerin sigorta ve altyapı mühendisleri için ne, quants finansal piyasalara – modern finansmanı yönlendiren sofistike matematiksel modellerin mimarları. Ticaret algoritmalarını optimize etmekten riski yönetmeye ve piyasa değişimlerini tahmin etmeye kadar nicel profesyoneller, finansal inovasyonun arkasındaki gizli güçtür.
Son birkaç on yılda, Quant devrimi finansmanı sezgi liderliğindeki bir endüstriden veriler, algoritmalar ve hesaplamalı titizlikle güçlendiren bir endüstriye dönüştürdü. Bugün yapay zekanın (AI), makine öğrenimi ve verilerin patlaması ile nicel finans, finansal türevlerin ve risk yönetiminin fiyatlandırılması için her zamankinden daha merkezi.
Miktar becerileri neden talep ediliyor?
Sayılara bir göz atın ve bunun nedeni açıktır: Uluslararası Yerleşimler Bankası'na göre, 2024'ün dördüncü çeyreğinden itibaren küresel olarak dövizce işlem gören türevler için olağanüstü pozisyonlar, bir önceki yıla göre yaklaşık% 20 oranında ABD Doları 88 trilyon idi. Tezgah üstü türevler için olağanüstü pozisyonlar yaklaşık 600 trilyon dolar arasında daha da büyük. Evet, bu trilyonlarda!
Bu pazarın çoğu Kuzey Amerika ve Avrupa'da yoğunlaşırken, bu bölgelerden gelen bankaların çoğunda Hindistan'da kurum içi araştırma merkezleri ve KPO'ları vardır ve nicel finans ve risk yönetimi konusunda eğitilmiş Hintli profesyonellere olan talep son on yılda artmaktadır. Örneğin, veri bilimcileri ve analiz uzmanlarına olan talep, geçen yıl% 45 artmıştır.
Bununla birlikte, bu fırsatlarla zorluklar ortaya çıkıyor: En iyi miktar yetenek rekabeti her zamankinden daha yoğun ve yetenekli profesyonelleri aramayı inanılmaz derecede rekabetçi hale getiriyor.
Quant Excellence için bir Launchpad
Bu büyüyen ihtiyacı karşılamak için IIM Ahmedabad'ın Nicel Finans ve Risk Yönetimi'ndeki Gelişmiş Programı (APQFRM) Günümüzün veri merkezli finansal ekosistemi için yüksek etkili profesyoneller oluşturmak üzere tasarlanmış endüstri ile ilgili, uygulama odaklı bir müfredat sunmaktadır.
Bu 6-7 aylık kursa katılanlar en yeni teknikler konusunda eğitilecektir. Programın matematiksel temeller ve programlama, seçenek fiyatlandırma teorisi ve hesaplama finansmanı, finansal uygulamalar için makine öğrenimi ve risk yönetimi hakkında dört modülü vardır.
Bu uzmanlık, seçenek ticareti ve seçenek fiyatlandırması, nicel ticaret ve makine öğrenimi ve risk yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli sektörlerde yeni kariyer fırsatlarına yol açabilir. Katılımcılar, özkaynak türevlerinin, döviz türevlerinin ve faiz oranı türevlerinin fiyatlandırılmasında uzmanlık gerektiren çeşitli pazarlarda ve ortamlarda çalışabilecekler, ayrıca piyasa riski analizi, kredi riski analizi ve model doğrulamasındaki roller.
Nicel finansın temelleri
Kantitatif finans söz konusu olduğunda, sağlam bir temelden başlamak esastır. Katılımcılar, arbitrajsız fiyatlandırma, ileri, vadeli işlemler ve seçenekler dahil olmak üzere finansal piyasaların ve araçların temel ilkeleriyle başlar. . program Ayrıca hesap, doğrusal cebir ve olasılık teorisi dahil olmak üzere temel matematiksel araçları güçlendirir. Ayrıca, Stokastik Süreçler ve Brown Motion ve Ito'nun Lemma dahil olmak üzere stokastik hesaplarda ilgili gelişmiş konular sunar.
Black-Scholes modelinde ve ötesinde ustalaşmak
1970'lerde ünlü Black-Scholes opsiyon fiyatlandırma formülünün yayınlanması, finans dünyasındaki matematik ve nicel tekniklerin gücünü açığa çıkaran itici güçtü. İlk modülde matematiksel temelleri oluşturduktan sonra, ikinci modül Black-Scholes seçenek fiyatlandırma modelinin fındık ve cıvatalarına girecektir. Bu, Black-Scholes formülünü, önemli Yunanlıları ve ünlü Dupire ve Derman-Kani yerel volatilite modelleri ve popüler Heston stokastik volatilite modelini ve varyantlarını içeren uzantılarını türetmek için farklı yolları öğrenmeyi içerir.
İkinci modül, döviz piyasalarında yapılandırılmış ürünlerin fiyatlandırılması ve Heath-Jarrow-Morton çerçevesi ve Libor pazar modeli hakkında bir tartışma ile sona erer.
Finansta Makine Öğrenimi
Makine öğrenimi finans endüstrisinde devrim yaratıyor. Buna katılımcılar program örüntü tanıma ve ticarette uygulamalar için makine öğrenme tekniklerinin kullanılmasına izin veren araçlara uygulamalı maruz kalacaktır. Bu modülde katılımcılar PAC öğrenme çerçevesi, destek vektör makineleri, sinir ağı takviye öğrenimi ve kement hakkında bilgi edineceklerdir. Bu yöntemler katılımcıları nicel finansta çeşitli uygulamalar için öngörücü modeller oluşturmaya çalışır.
Gelişmiş Risk Yönetimi
Risk yönetimi, nicel finansın önemli bir yönüdür ve program, katılımcıların piyasa risk analizi ve kredi riski analitiğindeki roller için bu alanda ustalaşmaları gereken ileri konuları kapsamaktadır. 2008 küresel finansal krizinden sonra, bugün tüm bankaların Hindistan da dahil olmak üzere G-20'nin tüm üyeleri tarafından kararlaştırılan risk değerlendirmesi için Basel normlarını karşılamaları gerekmektedir.
Bunda modülkatılımcılar risk altındaki değer (VAR) ve risk altındaki koşullu değer (CVAR) dahil olmak üzere piyasa riski için kuyruk riski önlemlerinin teorisini ve uygulanmasını ve ayrıca Merton modeli, Moody's-KMV yaklaşımı ve beklenen kuyruk kaybı dahil kredi riski analizi için önemli önlemler öğreneceklerdir. Dördüncü modül, model risk yönetimi çerçevesi ve türevler için CVA/DVA'nın geri test, stres testi ve tahmini ile ilgili konular hakkında bir tartışma ile sona erer.
Çalışan profesyoneller için tasarlanmış
Karma formatta teslim edildi – cumartesi günleri canlı çevrimiçi oturumlarla, servis sağlayıcı tarafından kolaylaştırıldı Vcnow, ve IIM Ahmedabad'daki iki sürükleyici kampüs modülü olan program, profesyonellerin iş taahhütlerinden ödün vermeden yükselmesine izin veriyor.
Neden bu programı seçmelisiniz?
Bu program Hindistan'ın önde gelen yönetim enstitüsü olarak kurumsal soyağacı, miktar ticareti, varlık yönetimi, finans mühendisliği ve risk yönetimi, finans, risk kontrolü ve teknolojisi arasında beceri derinliği teorisi ve uygulama ve küresel olarak önde gelen miktar profesyonelleri tarafından kullanılan gerçek dünya araçları, teknikleri ve çerçevelere pratik odaklanması nedeniyle öne çıkıyor.
Kenarınızı rekabetçi bir alanda oluşturun
Nicel finans dünyası karmaşıktır ve en başarılı quantlar, benzersiz bir beceri kombinasyonu gerektirdiğini anlar. 'My Life A Lation A Lice olarak yazdığı ve yazdığı Emanuel Derman'ın dediği gibi, “İyi bir miktar da bir karışım olmalı – parça tüccar, parça satış elemanı, kısmen programcı ve kısmen matematikçi.”
Bu çok yönlü profesyonellerin saflarına katılmak istiyorsanız, IIM Ahmedabad'da nicel finans ve risk yönetiminde gelişmiş program başlamak için mükemmel bir yerdir. Modern finansın en heyecan verici ve ödüllendirici sınırlarından birinde liderlik etmek için gereken becerileri, içgörüleri ve ağı kazanın.
Program, uygunluk gereksinimleri ve kabul süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için programın web sitesini ziyaret edin.
Feragatname: Bu makale VC Now ile işbirliği içinde yazılmıştır
Bir yanıt yazın